Сравнение PIRMX с BMAR
PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) and BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) are both funds - PIRMX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while BMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. PIRMX is actively managed, while BMAR is passively managed. Over the past 5 years, PIRMX returned 8.24%/yr vs 12.23%/yr for BMAR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PIRMX charges 1.91%/yr vs 0.79%/yr for BMAR.
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и BMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у BMAR с доходностью 8.87%.
PIRMX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 7.65%
BMAR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIRMX и BMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 7.13% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 10.72% |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 8.87% | 14.97% | 16.49% | 23.09% | -7.06% | 16.79% | 10.88% |
Correlation
The correlation between PIRMX and BMAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIRMX vs. BMAR — Ранг доходности на риск
PIRMX
BMAR
Сравнение PIRMX c BMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | BMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 3.77 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | 21.08 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | BMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и BMAR
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и BMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIRMX | BMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -21.43% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -5.64% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -12.86% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.02% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.04% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -2.34% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и BMAR
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIRMX | BMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.38% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 5.89% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 7.38% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 11.31% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 13.66% | -6.18% |
Сравнение комиссий PIRMX и BMAR
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и BMAR
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.41% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
PIRMX and BMAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIRMX has higher volatility (1.60%) compared to BMAR (1.38%). In terms of maximum drawdown, PIRMX dropped -18.51% vs BMAR's -21.43%.
PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIRMX и BMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор