PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с BMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и BMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%10.72%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.47%.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с TIBIXPIRMX с VSMVPIRMX с VFINX
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW

Сравнение комиссий PIRMX и BMAR

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BMAR в 0.79%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

PIRMX vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXBMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.22

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.84

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.68

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

9.48

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BMAR равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.22

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между PIRMX и BMAR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и BMAR

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и BMAR

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и BMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-21.43%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-9.47%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-15.02%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.94%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.40%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.68%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и BMAR

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.17%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

5.90%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

12.99%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

11.32%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

13.81%

-6.32%