PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIRMX с BMAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) and BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) are both funds - PIRMX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while BMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. PIRMX is actively managed, while BMAR is passively managed. Over the past 5 years, PIRMX returned 8.04%/yr vs 11.70%/yr for BMAR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PIRMX charges 1.91%/yr vs 0.79%/yr for BMAR.

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у BMAR с доходностью 7.43%.

PIRMX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.74%
3 года*
13.45%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.34%

BMAR

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.77%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIRMX и BMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		4.82%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%11.97%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		7.43%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%12.50%

Correlation

The correlation between PIRMX and BMAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с INCMPIRMX с RAAXPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с FIQDXPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с ALLWBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVW

Доходность на риск

PIRMX vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIRMXBMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.36

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.39

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.16

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

17.16

-3.02

PIRMX vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и BMAR

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и BMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIRMXBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-21.43%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-5.64%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-12.86%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-15.02%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.36%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.33%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и BMAR

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 1.60%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIRMXBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.46%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.25%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

7.59%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

11.35%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

13.65%

-6.17%

Сравнение комиссий PIRMX и BMAR

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BMAR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и BMAR

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		8.44%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Часто задаваемые вопросы

PIRMX and BMAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMAR has higher volatility (2.46%) compared to PIRMX (1.60%). In terms of maximum drawdown, PIRMX dropped -18.51% vs BMAR's -21.43%.

BMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIRMX и BMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор