PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.18% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с VFINX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий PIRMX и TIBIX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

PIRMX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.57

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

4.54

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.79

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.43

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

21.79

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.57

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между PIRMX и TIBIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и TIBIX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и TIBIX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-48.88%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.58%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-20.79%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-34.85%

+16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.47%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.00%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.75%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и TIBIX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.68%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

6.57%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

10.83%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

11.11%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

13.48%

-5.99%