Сравнение PIRMX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 16.19% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и JEPI
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PIRMX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PIRMX
JEPI
Сравнение PIRMX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.61 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.95 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.79 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 3.83 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.61 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и JEPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и JEPI
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и JEPI
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -13.71% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -10.28% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -13.71% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.53% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.07% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.12% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и JEPI
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.90% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 6.36% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 13.24% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 11.06% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 10.88% | -3.39% |