Сравнение PIRMX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.99% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и QUAL
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Доходность на риск
PIRMX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
PIRMX
QUAL
Сравнение PIRMX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.79 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.24 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.21 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 5.50 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.79 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и QUAL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и QUAL
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и QUAL
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -34.06% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -11.52% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -28.23% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -34.06% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.97% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.15% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.53% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и QUAL
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.36% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 9.30% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 17.46% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 17.34% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 18.08% | -10.59% |