Сравнение PIRMX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.26% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и PMJIX
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PIRMX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PIRMX
PMJIX
Сравнение PIRMX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.72 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.16 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.94 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 3.76 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.72 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.25 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.37 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и PMJIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и PMJIX
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и PMJIX
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -49.75% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -14.85% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -49.75% | +35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -49.75% | +31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -9.91% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -16.44% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.69% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.31% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 12.52% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 22.29% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 39.63% | -31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 33.08% | -25.59% |