PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и BAMY

2026 (YTD)202520242023
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%5.11%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIXPIRMX с VFINX
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BEMBBAMY с SPY

Сравнение комиссий PIRMX и BAMY

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
BAMY
Brookstone Yield ETF

Доходность на риск

PIRMX vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.78

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

15.13

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.86

-1.20

Корреляция

Корреляция между PIRMX и BAMY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и BAMY

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и BAMY

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-6.03%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-4.60%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.23%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-0.54%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.85%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и BAMY

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.01%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

3.54%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

6.77%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

6.15%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.15%

+1.34%