PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIRMX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PIRMX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 7.60% против 2.80% соответственно.


PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PIRMX и PFORX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PIRMX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIRMXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.61

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.86

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.66

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

2.97

+10.53

PIRMX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIRMXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.61

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.25

-0.58

Корреляция

Корреляция между PIRMX и PFORX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и PFORX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и PFORX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PIRMXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-13.87%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-3.99%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-13.71%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-13.87%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.39%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-1.95%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и PFORX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIRMXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.99%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

2.55%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

3.39%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

3.47%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

3.08%

+4.41%