PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.38% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PIRMX и PFN

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PFN в 1.74%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II

Доходность на риск

PIRMX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.19

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.33

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.26

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

1.01

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.19

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.21

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.46

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.39

Корреляция

Корреляция между PIRMX и PFN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и PFN

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и PFN

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-80.08%

+61.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-10.77%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-33.45%

+19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-45.70%

+27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.29%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-11.89%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.81%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.56%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

8.40%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

13.35%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

14.75%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

18.16%

-10.67%