Сравнение PIRMX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 1.32% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и JPIE
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
PIRMX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
PIRMX
JPIE
Сравнение PIRMX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.66 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.69 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.41 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 18.78 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и JPIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и JPIE
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и JPIE
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -9.96% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -1.72% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.53% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.17% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.31% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и JPIE
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.87% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 1.09% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 2.11% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 3.57% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 3.57% | +3.92% |