Сравнение PIRMX с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -4.58% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и JBBB
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
PIRMX vs. JBBB — Ранг доходности на риск
PIRMX
JBBB
Сравнение PIRMX c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.85 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.22 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.30 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 5.29 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.85 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.24 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и JBBB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и JBBB
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и JBBB
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -10.57% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.45% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.39% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -1.62% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.86% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и JBBB
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.05% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 2.67% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 5.07% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.33% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.33% | +2.16% |