Сравнение PIRMX с GLD

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIRMX и GLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и GLD.

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.