PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPR с SIMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PIPR с SIMO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PIPR (Piper Sandler Companies) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PIPR returned 26.69%/yr vs 22.20%/yr for SIMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIPR и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 181.85%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции SIMO по среднегодовой доходности: 26.69% против 22.20% соответственно.

PIPR

1 день
2.87%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-9.54%
1 год
23.11%
3 года*
35.05%
5 лет*
23.70%
10 лет*
26.69%

SIMO

1 день
-1.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
181.85%
6 месяцев
176.28%
1 год
293.10%
3 года*
57.96%
5 лет*
35.06%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPR и SIMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		-4.82%15.52%74.24%37.78%-23.41%85.33%29.64%23.88%-20.69%21.22%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		181.85%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%

Correlation

The correlation between PIPR and SIMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$5.64B

SIMO:

$2.20B

EPS

PIPR:

$3.96

SIMO:

$17.93

Коэффициент P/E

PIPR:

19.99

SIMO:

14.49

Коэффициент PEG

PIPR:

1.32

SIMO:

0.11

Коэффициент P/S

PIPR:

2.82

SIMO:

2.19

Коэффициент P/B

PIPR:

4.20

SIMO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$2.00B

SIMO:

$997.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.95B

SIMO:

$485.91M

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$455.82M

SIMO:

$146.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piper Sandler Companies

Silicon Motion Technology Corporation

Часто сравнивают с PIPR:
PIPR с SFPIPR с PWPPIPR с IBKRPIPR с SPYPIPR с AVGOPIPR с FXAIXPIPR с SCHG
Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT

Доходность на риск

PIPR vs. SIMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг доходности на риск PIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPR c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPRSIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
4.24

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
4.88

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.64

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

11.24

-10.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

33.76

-31.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPR vs. SIMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SIMO равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и SIMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPRSIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

4.24

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PIPR и SIMO

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SIMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPRSIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-93.19%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-26.26%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.78%

-52.84%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

-56.49%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.02%

-56.49%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-15.27%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-32.37%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

8.73%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и SIMO

Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 6.99%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPRSIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

23.70%

-16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.69%

57.48%

-30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

69.71%

-35.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

50.19%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

45.16%

-8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и SIMO

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SIMO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPR
Piper Sandler Companies		2.50%1.68%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%1.88%4.74%1.45%0.00%0.00%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.77%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
475.15M
278.46M
(PIPR) Общая выручка
(SIMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PIPR и SIMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piper Sandler Companies и Silicon Motion Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
49.1%
Активы портфеля
PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

PIPR and SIMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMO has higher volatility (23.70%) compared to PIPR (6.99%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs SIMO's -93.19%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPR и SIMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор