Сравнение PIPR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPR и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPR и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.07% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 23.54% против 16.95% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 23.54%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PIPR
SCHG
Сравнение PIPR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPR | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 3.71 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.79 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PIPR и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и SCHG
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.53% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и SCHG
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -34.59% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -16.41% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -34.59% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -34.59% | -28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -12.51% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.78% | -5.22% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 4.84% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и SCHG
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.77% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 12.54% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 22.45% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 22.31% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 21.51% | +15.49% |