PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и PONPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PIPNX на уровне -1.01% и PONPX на уровне -1.01%.

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PIPNX и PONPX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PIPNX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.16

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.98

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.83

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.82

-0.98

Корреляция

Корреляция между PIPNX и PONPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и PONPX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что сопоставимо с доходностью PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и PONPX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, примерно равная максимальной просадке PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-13.41%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.69%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-13.41%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.88%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.44%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и PONPX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.90% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.66%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

4.74%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.19%

+0.35%