PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPNX с PFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPNX (PIMCO Income Fund Class I-3) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PIPNX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, PIPNX returned 3.18%/yr vs 1.57%/yr for PFORX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PIPNX charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.12%.

PIPNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.23%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.89%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPNX и PFORX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		0.94%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		0.12%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%1.39%

Correlation

The correlation between PIPNX and PFORX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.46

Over the past year, PIPNX and PFORX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

PIPNX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.80

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.20

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.76

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

2.32

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.80

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.26

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и PFORX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPNXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-13.87%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.99%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-3.99%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-13.71%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.37%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.95%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.30%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и PFORX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPNXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.38%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.78%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

3.61%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

3.16%

+1.40%

Сравнение комиссий PIPNX и PFORX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и PFORX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PFORX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.10%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.68%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPNX and PFORX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPNX has higher volatility (1.68%) compared to PFORX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PIPNX dropped -13.42% vs PFORX's -13.87%.

PIPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPNX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор