Сравнение PIPNX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и PFORX
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PIPNX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PIPNX
PFORX
Сравнение PIPNX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.61 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.86 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.66 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 2.97 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.61 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и PFORX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и PFORX
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и PFORX
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -13.87% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.99% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -13.71% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.39% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.95% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.89% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и PFORX
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.90% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.99% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.55% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.39% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.47% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 3.08% | +1.46% |