Сравнение PIPNX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и JMSIX
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
PIPNX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
PIPNX
JMSIX
Сравнение PIPNX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.03 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.57 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.47 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 13.07 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и JMSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и JMSIX
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и JMSIX
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -18.40% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.64% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -11.39% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.28% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.60% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и JMSIX
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.77% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.67% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.59% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.69% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 3.85% | +0.69% |