PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPNX с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPNX (PIMCO Income Fund Class I-3) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - PIPNX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, PIPNX returned 3.18%/yr vs 1.31%/yr for DODIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPNX charges 0.77%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%.

PIPNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.23%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPNX и DODIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		0.94%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%1.05%

Correlation

The correlation between PIPNX and DODIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.74

The correlation between PIPNX and DODIX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

PIPNX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.57

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.33

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.04

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

6.23

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.47

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и DODIX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPNXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-16.89%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.17%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-5.68%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-16.89%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.63%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.50%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.04%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и DODIX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPNXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.43%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.00%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.11%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.56%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.45%

+0.11%

Сравнение комиссий PIPNX и DODIX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и DODIX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.68%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPNX and DODIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPNX has higher volatility (1.68%) compared to DODIX (1.43%). In terms of maximum drawdown, PIPNX dropped -13.42% vs DODIX's -16.89%.

PIPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPNX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор