Сравнение PIPNX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и DODIX
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
PIPNX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
PIPNX
DODIX
Сравнение PIPNX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.67 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.88 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.55 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и DODIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и DODIX
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и DODIX
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -16.89% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.94% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -16.89% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.09% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.50% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и DODIX
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.90% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.82% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.60% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 5.52% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.42% | +0.12% |