PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с OIH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while OIH is passively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 92.96% for OIH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 51.43%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OIH

1 день
0.18%
1 месяц
-2.77%
С начала года
51.43%
6 месяцев
43.87%
1 год
92.96%
3 года*
18.56%
5 лет*
13.62%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и OIH

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		51.43%3.06%

Correlation

The correlation between PIPE and OIH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.50

The correlation between PIPE and OIH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIPE и OIH

Секторы
PIPE
OIH

Энергетика

96.7%
98.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PIPE
96.7%
OIH
98.0%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
OIH
1.8%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
OIH

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

PIPE

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

OIH

-

Здравоохранение

PIPE

-

OIH

-

Промышленность

PIPE

-

OIH

-

Недвижимость

PIPE

-

OIH

-

Технологии

PIPE

-

OIH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

PIPE vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.19

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.87

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

9.80

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

24.42

-14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.19

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.01

+1.05

Просадки

Сравнение просадок PIPE и OIH

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-94.45%

+78.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-9.54%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-61.60%

+56.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-48.84%

+44.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.82%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и OIH

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 6.11%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.95%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

20.36%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

29.49%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

36.79%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

42.41%

-23.64%

Сравнение комиссий PIPE и OIH

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и OIH

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности OIH в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.13%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and OIH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (7.95%) compared to PIPE (6.11%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 92.96% vs 27.43% for PIPE. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 92.96% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.13% for OIH.

They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор