PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 17.62% for MDST. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и MDST

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%3.10%

Correlation

The correlation between PIPE and MDST is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between PIPE and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIPE и MDST

Секторы
PIPE
MDST

Энергетика

96.7%
100.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PIPE
96.7%
MDST
100.0%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
MDST

-

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
MDST

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

PIPE

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

MDST

-

Здравоохранение

PIPE

-

MDST

-

Промышленность

PIPE

-

MDST

-

Недвижимость

PIPE

-

MDST

-

Технологии

PIPE

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

PIPE vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.47

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.13

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.63

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

7.46

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.16

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PIPE и MDST

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-14.19%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.74%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-3.53%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.17%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.37%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и MDST

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.87%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.36%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

12.12%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

16.11%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.11%

+2.66%

Сравнение комиссий PIPE и MDST

PIPE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и MDST

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and MDST have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (6.11%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, PIPE leads with 27.43% vs 17.62% for MDST. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 27.43% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 3.73% for PIPE.

They also come from different issuers: Invesco and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.80% for MDST.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор