PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIPE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. PIPE is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, PIPE returned 35.38% vs 21.68% for IDMO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%.

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и IDMO

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%30.69%

Correlation

The correlation between PIPE and IDMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.13

The correlation between PIPE and IDMO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIPE и IDMO

Секторы
PIPE
IDMO

Энергетика

88.7%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
7.9%

Финансовые услуги

1.3%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Энергетика

PIPE
88.7%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

PIPE
1.9%
IDMO
7.9%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

PIPE

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

IDMO
2.5%

Здравоохранение

PIPE

-

IDMO
1.1%

Промышленность

PIPE

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

PIPE

-

IDMO
1.8%

Технологии

PIPE

-

IDMO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с XLG
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

PIPE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPEIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.18

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.74

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.77

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

6.94

+4.75

PIPE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPE и IDMO

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-39.38%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.31%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.93%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-9.70%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и IDMO

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 5.48%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.93%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

16.86%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.53%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.14%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.89%

+0.79%

Сравнение комиссий PIPE и IDMO

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и IDMO

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and IDMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 21.68% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.63% for PIPE.

PIPE is categorized as Energy Equities, while IDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.25% for IDMO.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор