PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIPE с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с FBDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 35.38% vs -11.30% for FBDC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и FBDC

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%1.03%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-4.10%-2.66%

Correlation

The correlation between PIPE and FBDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с XLG
Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с PBDCFBDC с FNCLFBDC с IYFFBDC с BDCZFBDC с BIZDFBDC с DFNLFBDC с FXO

Доходность на риск

PIPE vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPEFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.63

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-0.80

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

-0.55

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

-0.93

+12.62

PIPE vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FBDC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и FBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPE и FBDC

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и FBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-20.60%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-20.60%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-12.29%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.74%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

12.23%

-9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и FBDC

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.45%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

14.59%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.06%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.86%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.86%

+0.82%

Сравнение комиссий PIPE и FBDC

PIPE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и FBDC

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FBDC в 11.99%

ПозицияTTM2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		11.99%5.41%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and FBDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs FBDC's -20.60%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs -11.30% for FBDC. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 3.63% for PIPE.

PIPE is categorized as Energy Equities, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 1.35% for FBDC.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор