PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 30.04% for EIPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и EIPX

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%4.16%

Correlation

The correlation between PIPE and EIPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between PIPE and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIPE и EIPX

Секторы
PIPE
EIPX

Энергетика

96.7%
69.5%

Коммунальные услуги

2.0%
26.1%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Энергетика

PIPE
96.7%
EIPX
69.5%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
EIPX
26.1%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
EIPX

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

PIPE

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

EIPX

-

Здравоохранение

PIPE

-

EIPX

-

Промышленность

PIPE

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

PIPE

-

EIPX

-

Технологии

PIPE

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

PIPE vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.71

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.82

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

7.32

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

20.31

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PIPE и EIPX

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, примерно равная максимальной просадке EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-15.43%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.12%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.58%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.27%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.49%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и EIPX

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.01%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.50%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

11.17%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

15.06%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

15.06%

+3.71%

Сравнение комиссий PIPE и EIPX

PIPE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и EIPX

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and EIPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (6.11%) compared to EIPX (4.01%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, EIPX leads with 30.04% vs 27.43% for PIPE. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 30.04% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.68% for EIPX.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор