Сравнение PIPE с DVXE
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while DVXE is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.98%.
PIPE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 44.98%
- 6 месяцев
- 39.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.83% | 3.81% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.98% | 4.49% |
Correlation
The correlation between PIPE and DVXE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. DVXE — Ранг доходности на риск
PIPE
DVXE
Сравнение PIPE c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPE | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.99 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PIPE и DVXE
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -17.96% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -11.99% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.80% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 31.23% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 31.23% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 31.23% | -12.46% |
Сравнение комиссий PIPE и DVXE
PIPE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и DVXE
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and DVXE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор