Сравнение PIPE с AAA
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 5.39% for AAA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 1.86%.
PIPE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.83% | 0.14% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.86% | 4.12% |
Correlation
The correlation between PIPE and AAA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. AAA — Ранг доходности на риск
PIPE
AAA
Сравнение PIPE c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPE | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 8.98 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 27.78 | -17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPE | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.93 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PIPE и AAA
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -2.63% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -0.60% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.22% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.30% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.19% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и AAA
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.74% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 1.76% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 2.30% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 2.28% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 2.15% | +16.62% |
Сравнение комиссий PIPE и AAA
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и AAA
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности AAA в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.90% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and AAA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPE has higher volatility (6.11%) compared to AAA (0.74%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs AAA's -2.63%.
On 1-year performance, PIPE leads with 27.43% vs 5.39% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 27.43% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.73% for PIPE.
PIPE is categorized as Energy Equities, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.25% for AAA.
AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор