Сравнение PIPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | -0.96% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.04% соответственно.
PIPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.00%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и SWPPX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
PIPAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PIPAX
SWPPX
Сравнение PIPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.97 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.49 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.52 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.29 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и SWPPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и SWPPX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.66% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и SWPPX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -55.06% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.10% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -24.51% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -33.80% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.26% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -10.00% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.52% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и SWPPX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.36% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.55% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 18.32% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 16.94% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.21% | -3.63% |