Сравнение PIPAX с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или AGEPX.
Основные характеристики
| PIPAX | AGEPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 19.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 4.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 5.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 8.32 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 2.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 37.79 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 0.50% |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 3.55% |
| Макс. просадка | -58.00% | -21.26% |
| Текущая просадка | -1.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и AGEPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и AGEPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPAX показывает доходность 14.06%, а AGEPX немного ниже – 13.96%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции AGEPX по среднегодовой доходности: 6.96% против 4.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и AGEPX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPAX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и AGEPX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности AGEPX в 11.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 13.58% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% | 5.75% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 11.48% | 9.40% | 8.76% | 7.66% | 7.08% | 8.40% | 9.57% | 7.08% | 7.84% | 7.43% | 2.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и AGEPX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки AGEPX в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и AGEPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и AGEPX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.