PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с AGEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции AGEPX по среднегодовой доходности: 11.00% против 7.51% соответственно.

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKXPIPAX с FIVFX
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAXAGEPX с HYGV

Сравнение комиссий PIPAX и AGEPX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Доходность на риск

PIPAX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXAGEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

4.01

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

5.61

-4.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.06

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

4.36

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

21.44

-19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

4.01

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.53

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.51

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.26

-0.75

Корреляция

Корреляция между PIPAX и AGEPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и AGEPX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности AGEPX в 8.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и AGEPX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и AGEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-22.47%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-4.14%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-22.47%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-22.47%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-3.04%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.69%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.84%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и AGEPX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.69%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

2.77%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

4.62%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

5.12%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

4.98%

+9.60%