Сравнение PIPAX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPAX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | -0.96% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.30% соответственно.
PIPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.00%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и HEFA
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
PIPAX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
PIPAX
HEFA
Сравнение PIPAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.45 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.03 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.08 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 8.91 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.45 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и HEFA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и HEFA
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.66% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и HEFA
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPAX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -32.39% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.64% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -14.79% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -32.39% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -4.58% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -4.21% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.73% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и HEFA
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPAX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.88% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.67% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 16.72% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.66% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.90% | -1.32% |