Сравнение PIPAX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или HEFA.
Основные характеристики
| PIPAX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.44% | 13.47% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 20.65% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 9.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 9.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 9.91 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 10.78% |
| Макс. просадка | -58.00% | -32.39% |
| Текущая просадка | -3.29% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и HEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и HEFA
С начала года, PIPAX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и HEFA
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и HEFA
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности HEFA в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 13.78% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% | 5.75% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.84% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и HEFA
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и HEFA
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 2.15%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.