PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с ARTKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.68% соответственно.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с FIVFX
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Сравнение комиссий PIPAX и ARTKX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Доходность на риск

PIPAX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXARTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.90

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.32

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.24

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

4.28

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ARTKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между PIPAX и ARTKX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и ARTKX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности ARTKX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и ARTKX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и ARTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-51.90%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.96%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-24.95%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-38.11%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-9.66%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.76%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.89%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и ARTKX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.95%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.81%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.51%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.82%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.11%

-1.51%