PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPAX с ARTKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and ARTKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIPAX returned 12.44%/yr vs 11.25%/yr for ARTKX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for ARTKX.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.25% соответственно.

PIPAX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.55%
6 месяцев
4.43%
1 год
20.20%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.44%

ARTKX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.05%
1 год
21.13%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPAX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		11.55%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
ARTKX
Artisan International Value Fund		9.80%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%

Correlation

The correlation between PIPAX and ARTKX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2003 г.

0.67

The correlation between PIPAX and ARTKX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с VWILX
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Доходность на риск

PIPAX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPAXARTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.41

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.30

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

7.74

-0.54

PIPAX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTKX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и ARTKX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и ARTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPAXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-51.90%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.96%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-10.88%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-24.95%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-38.11%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.47%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.71%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.95%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и ARTKX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Artisan International Value Fund (ARTKX) имеют волатильность 3.87% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPAXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.98%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

10.10%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

13.95%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.01%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.95%

-1.45%

Сравнение комиссий PIPAX и ARTKX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и ARTKX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности ARTKX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.30%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.44%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PIPAX and ARTKX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTKX has higher volatility (3.98%) compared to PIPAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs ARTKX's -51.90%.

ARTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPAX и ARTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор