Сравнение PIPAX с ARTKX
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and ARTKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIPAX returned 11.62%/yr vs 10.70%/yr for ARTKX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for ARTKX.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и ARTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.70% соответственно.
PIPAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.62%
ARTKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам PIPAX и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 9.45% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 10.51% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Correlation
The correlation between PIPAX and ARTKX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г. | 0.67 |
The correlation between PIPAX and ARTKX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
PIPAX
ARTKX
Сравнение PIPAX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.29 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 7.70 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и ARTKX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и ARTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -51.90% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -9.96% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -10.88% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -24.95% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -38.11% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.73% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и ARTKX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 3.68%, в то время как у Artisan International Value Fund (ARTKX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.38% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.64% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 13.63% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 13.95% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.17% | -1.51% |
Сравнение комиссий PIPAX и ARTKX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и ARTKX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности ARTKX в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.26% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.13% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and ARTKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTKX has higher volatility (4.38%) compared to PIPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs ARTKX's -51.90%.
ARTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и ARTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор