PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) Коэффициент Шарпа: 1.54

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund aims to outperform the MSCI EAFE Index (hedged to USD) by primarily investing in non-U.S. equity derivatives, supported by a portfolio of fixed-income instruments. These instruments comprise bonds and debt securities issued by both U.S. and non-U.S. public or private entities.

Коэффициент Шарпа PIPAX равен 1.54, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.54 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 24 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа PIPAX

Ранг коэффициента Шарпа PIPAX: 33.233
Ниже среднего

PIPAX опережает 33.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция PIPAX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PIPAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.30 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.30 до 2.33
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.33 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.28+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.94 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A с другими взаимными фондами в категории Foreign Large Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность PIPAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 24 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SWRLXTouchstone International Equity Fund3.64
TIVFXAmerican Beacon Tocqueville International Value Fund3.49
DCINXDunham International Stock Fund3.22
THOIXThornburg Global Opportunities Fund3.11
EISIXCarillon ClariVest International Stock Fund3.11
DFWVXDFA World ex U.S. Value Portfolio Fund3.00
SIDNXHartford Schroders International Multi-Cap Value Fund3.00
GTMIXGMO Tax-Managed International Equities Fund3.00
SAHMXSA International Value Fund2.99
GIOTXGMO International Developed Equity Allocation Fund2.86
PIPAXPIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A1.54

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PIPAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PIPAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PIPAX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель