Сравнение PIPAX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPAX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | -0.96% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 11.05% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
PIPAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.00%
JAAA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и JAAA
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
PIPAX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
PIPAX
JAAA
Сравнение PIPAX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.80 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 3.60 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.91 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.54 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 24.70 | -22.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.80 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.71 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.70 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и JAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и JAAA
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что сопоставимо с доходностью JAAA в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.66% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.62% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и JAAA
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -2.64% | -55.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -1.46% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -2.64% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -0.03% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.26% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.21% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и JAAA
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 0.41% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 0.68% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 1.81% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 1.69% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 1.67% | +12.93% |