Сравнение PIPAX с JAAA
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both funds - PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, PIPAX returned 10.97%/yr vs 4.79%/yr for JAAA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PIPAX charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
PIPAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.62%
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPAX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 9.45% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 11.05% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Correlation
The correlation between PIPAX and JAAA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
PIPAX
JAAA
Сравнение PIPAX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.69 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 13.07 | -11.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 70.18 | -64.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 5.98 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 2.87 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.77 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и JAAA
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -2.64% | -55.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -0.39% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -1.46% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -2.64% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -0.25% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 0.07% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и JAAA
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 0.13% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 0.64% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 0.85% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 1.68% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 1.64% | +13.02% |
Сравнение комиссий PIPAX и JAAA
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и JAAA
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.13% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and JAAA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPAX has higher volatility (3.68%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs JAAA's -2.64%.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор