Сравнение PIPAX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPAX и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | -0.96% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -8.21% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 11.00% против 20.88% соответственно.
PIPAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.00%
IGM
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и IGM
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
PIPAX vs. IGM — Ранг доходности на риск
PIPAX
IGM
Сравнение PIPAX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.16 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.77 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.87 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.36 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.16 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и IGM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и IGM
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IGM в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.66% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.18% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и IGM
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -65.59% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.44% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -40.68% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -40.68% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -12.61% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -15.32% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.83% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и IGM
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 6.56%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.30% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 16.28% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 26.68% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 25.56% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 24.41% | -9.81% |