PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIPAX с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с IGM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или IGM.

Корреляция

Корреляция между PIPAX и IGM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIPAX:

0.55

IGM:

0.51

Коэф-т Сортино

PIPAX:

0.72

IGM:

0.90

Коэф-т Омега

PIPAX:

1.11

IGM:

1.12

Коэф-т Кальмара

PIPAX:

0.52

IGM:

0.56

Коэф-т Мартина

PIPAX:

2.18

IGM:

1.81

Индекс Язвы

PIPAX:

3.63%

IGM:

8.23%

Дневная вол-ть

PIPAX:

15.58%

IGM:

29.13%

Макс. просадка

PIPAX:

-58.00%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

PIPAX:

-0.24%

IGM:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 6.25% против 19.53% соответственно.

PIPAX

С начала года

7.77%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

9.63%

1 год

8.56%

3 года

12.07%

5 лет

13.87%

10 лет

6.25%

IGM

С начала года

-0.17%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

1.08%

1 год

14.82%

3 года

25.57%

5 лет

18.92%

10 лет

19.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий PIPAX и IGM

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIPAX и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг риск-скорректированной доходности PIPAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIPAX c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и IGM

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности IGM в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.62%12.70%9.88%5.75%7.60%1.44%9.01%1.46%7.39%0.79%8.15%12.09%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.23%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и IGM

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и IGM

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 2.33%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...