Сравнение PIPAX с IGM
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both funds - PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology Sector Index. Over the past 10 years, PIPAX returned 11.62%/yr vs 25.19%/yr for IGM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 0.46%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 11.62% против 25.19% соответственно.
PIPAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.62%
IGM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 62.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам PIPAX и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 9.45% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 31.32% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between PIPAX and IGM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PIPAX and IGM has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. IGM — Ранг доходности на риск
PIPAX
IGM
Сравнение PIPAX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.81 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 13.36 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.07 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и IGM
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -65.59% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -16.44% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -26.39% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -40.68% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -40.68% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -15.23% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.67% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и IGM
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 3.68%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 6.10% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 16.08% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 20.43% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 25.68% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 24.54% | -9.88% |
Сравнение комиссий PIPAX и IGM
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и IGM
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности IGM в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.12% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.13% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and IGM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGM has higher volatility (6.10%) compared to PIPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs IGM's -65.59%.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор