PortfoliosLab logo
Сравнение PIPAX с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIPAX и IGM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
503.42%
1,315.54%
PIPAX
IGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIPAX:

0.49

IGM:

0.64

Коэф-т Сортино

PIPAX:

0.69

IGM:

1.05

Коэф-т Омега

PIPAX:

1.11

IGM:

1.15

Коэф-т Кальмара

PIPAX:

0.49

IGM:

0.70

Коэф-т Мартина

PIPAX:

2.08

IGM:

2.29

Индекс Язвы

PIPAX:

3.62%

IGM:

8.03%

Дневная вол-ть

PIPAX:

15.54%

IGM:

28.84%

Макс. просадка

PIPAX:

-57.80%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

PIPAX:

-4.51%

IGM:

-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 7.70% против 19.00% соответственно.


PIPAX

С начала года

3.16%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

4.67%

1 год

7.26%

5 лет

14.58%

10 лет

7.70%

IGM

С начала года

-6.17%

1 месяц

18.83%

6 месяцев

-0.03%

1 год

14.16%

5 лет

18.88%

10 лет

19.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIPAX и IGM

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


График комиссии PIPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIPAX: 1.15%
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIPAX и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIPAX
Ранг риск-скорректированной доходности PIPAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIPAX c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIPAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIPAX: 0.51
IGM: 0.64
Коэффициент Сортино PIPAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIPAX: 0.72
IGM: 1.05
Коэффициент Омега PIPAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIPAX: 1.11
IGM: 1.15
Коэффициент Кальмара PIPAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIPAX: 0.52
IGM: 0.70
Коэффициент Мартина PIPAX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PIPAX: 2.19
IGM: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.64
PIPAX
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и IGM

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности IGM в 0.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
10.04%12.69%9.89%10.66%7.59%1.44%11.71%8.24%7.38%0.78%8.16%12.09%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и IGM

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.51%
-11.68%
PIPAX
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и IGM

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 10.24%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.24%
16.88%
PIPAX
IGM