Сравнение PIPAX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или IGM.
Основные характеристики
| PIPAX | IGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.76% | 36.90% |
| Дох-ть за 1 год | 20.62% | 54.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 11.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 22.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 20.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.20 | 13.06 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 21.05% |
| Макс. просадка | -58.00% | -65.59% |
| Текущая просадка | -2.15% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и IGM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и IGM
С начала года, PIPAX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 6.91% против 20.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и IGM
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPAX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и IGM
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности IGM в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 13.62% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% | 5.75% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и IGM
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и IGM
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 2.34%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.