PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 11.00% против 4.59% соответственно.

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PIPAX и PONPX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PIPAX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.51

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.16

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.98

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

7.83

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.51

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.82

-1.31

Корреляция

Корреляция между PIPAX и PONPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PONPX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PONPX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-13.41%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-3.69%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-13.41%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-13.41%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-2.88%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-1.44%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.93%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PONPX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.90%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

2.66%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

4.28%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

4.74%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

4.19%

+10.39%