Сравнение PIPAX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPAX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | -0.96% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPAX показывает доходность -0.96%, а PMJIX немного выше – -0.95%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.04% соответственно.
PIPAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.00%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и PMJIX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PIPAX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PIPAX
PMJIX
Сравнение PIPAX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.79 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.17 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и PMJIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и PMJIX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.66% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и PMJIX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -49.75% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.85% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -49.75% | +30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -49.75% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -11.67% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -16.44% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.68% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и PMJIX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.81% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.39% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.25% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 39.62% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 33.08% | -18.48% |