Сравнение PIPAX с VWILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или VWILX.
Основные характеристики
| PIPAX | VWILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.44% | 13.20% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 26.28% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | -5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 8.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 9.46 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 16.70% |
| Макс. просадка | -58.00% | -59.49% |
| Текущая просадка | -3.29% | -20.92% |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и VWILX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и VWILX
С начала года, PIPAX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и VWILX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и VWILX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности VWILX в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 13.78% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% | 5.75% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 0.98% | 1.10% | 1.50% | 1.08% | 0.31% | 1.30% | 1.79% | 0.84% | 1.42% | 1.53% | 2.46% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и VWILX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и VWILX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.