PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с VWILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.01% соответственно.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VZICX

Сравнение комиссий PIPAX и VWILX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PIPAX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXVWILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.59

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.96

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.76

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

2.55

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWILX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между PIPAX и VWILX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и VWILX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности VWILX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и VWILX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и VWILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-59.49%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.06%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-53.56%

+34.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-54.08%

+18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-23.80%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-15.07%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.18%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и VWILX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 6.56%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

8.98%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.21%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

21.04%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

23.42%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

21.62%

-7.02%