Сравнение PIOTX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOTX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | -0.70% | 16.94% | 14.35% | 18.18% | -17.27% | 25.81% | 20.98% | 31.42% | -8.32% | 24.89% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.72% соответственно.
PIOTX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.48%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и XLG
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PIOTX vs. XLG — Ранг доходности на риск
PIOTX
XLG
Сравнение PIOTX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOTX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.71 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOTX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и XLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и XLG
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 7.59% | 7.53% | 5.87% | 2.83% | 7.10% | 20.38% | 8.56% | 3.06% | 19.73% | 9.04% | 1.13% | 0.74% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и XLG
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOTX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -52.39% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.41% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -28.02% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -30.46% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -8.93% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -7.69% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.54% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и XLG
Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOTX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.82% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.65% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 19.97% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.68% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.81% | -0.84% |