Сравнение PIOTX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PIOTX управляется Amundi US. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIOTX или XLG.
Основные характеристики
| PIOTX | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.17% | 32.88% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 43.26% |
| Дох-ть за 3 года | -4.19% | 12.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 18.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.25% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 15.46 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 14.80% |
| Макс. просадка | -72.06% | -52.39% |
| Текущая просадка | -12.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и XLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и XLG
С начала года, PIOTX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.25% против 15.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и XLG
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIOTX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и XLG
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 0.90% | 1.04% | 0.91% | 0.49% | 0.65% | 0.74% | 0.89% | 0.79% | 1.13% | 0.74% | 0.94% | 0.60% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и XLG
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -72.06%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и XLG
Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.59%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.