PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 12.48% против 16.97% соответственно.

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий PIOTX и MGK

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

PIOTX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.85

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

4.27

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.60

-0.47

Корреляция

Корреляция между PIOTX и MGK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и MGK

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и MGK

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-47.97%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-16.85%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-36.01%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-36.01%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-12.56%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-7.51%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.87%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и MGK

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.13%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.93%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

23.35%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.63%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.82%

-3.85%