Сравнение OPTFX с ANCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и ANCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и ANCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -2.50% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью -2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции ANCFX немного отстают с 13.35%.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
ANCFX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и ANCFX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.
Доходность на риск
OPTFX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск
OPTFX
ANCFX
Сравнение OPTFX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | ANCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.35 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.02 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.21 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 9.56 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.35 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и ANCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и ANCFX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ANCFX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.77% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и ANCFX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и ANCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -53.29% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -10.66% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -25.07% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.93% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -7.21% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -7.34% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.63% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и ANCFX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.91% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 11.07% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 18.15% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.71% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.67% | +3.71% |