Сравнение PIOBX с SMTRX
PIOBX (Pioneer Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PIOBX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIOBX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.99%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIOBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between PIOBX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIOBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PIOBX
SMTRX
Сравнение PIOBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -2.96 | +3.68 |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и SMTRX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIOBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -0.21% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.21% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.08% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIOBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.47% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 2.47% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.47% | +2.47% |
Сравнение комиссий PIOBX и SMTRX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и SMTRX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.74% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PIOBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PIOBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор