Сравнение PIOBX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PIOBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.08% против 12.25% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и SCHD
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PIOBX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PIOBX
SCHD
Сравнение PIOBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 3.55 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и SCHD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и SCHD
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и SCHD
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -33.37% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -12.74% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -16.85% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -33.37% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.43% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.34% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.75% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и SCHD
Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.52%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.33% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 7.96% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 15.69% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 14.40% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 16.70% | -11.79% |