Сравнение PIOBX с VFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и VFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PIOBX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.33% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и VFITX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFITX в 0.20%.
Доходность на риск
PIOBX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
PIOBX
VFITX
Сравнение PIOBX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.51 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.59 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и VFITX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и VFITX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VFITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и VFITX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и VFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -15.58% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.85% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -14.98% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -15.58% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.16% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.65% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и VFITX
Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.44% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.56% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.29% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.59% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.65% | +0.26% |