PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOBX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOBX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOBX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOBX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOBX
Pioneer Bond Fund		-0.32%8.09%1.22%5.68%-14.96%0.36%8.51%8.95%-0.87%4.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PIOBX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 14.08% соответственно.

PIOBX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.23%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.00%
10 лет*
2.08%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bond Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с SCHDPIOBX с MUNIPIOBX с BGHSXPIOBX с VWILXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITXPIOBX с PCGRX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий PIOBX и FXAIX

PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PIOBX
Pioneer Bond Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

PIOBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOBXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.30

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOBX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOBX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOBX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOBXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между PIOBX и FXAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOBX и FXAIX

Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.44%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PIOBX и FXAIX

Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOBXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-33.79%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-12.13%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-24.50%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

-33.79%

+14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-6.23%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.83%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.53%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOBX и FXAIX

Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOBXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.34%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

9.53%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

18.32%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

16.92%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

18.05%

-13.14%