Сравнение PIOBX с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIOBX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции MUNI немного впереди с 2.18%.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и MUNI
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
PIOBX vs. MUNI — Ранг доходности на риск
PIOBX
MUNI
Сравнение PIOBX c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.58 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.63 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.45 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и MUNI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и MUNI
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и MUNI
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -11.15% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.93% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -11.15% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -11.15% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.75% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.74% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и MUNI
Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.07% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.52% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.86% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.30% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.85% | +1.06% |