PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIO и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF
-0.13%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.95% против 17.41% соответственно.


PIO

1 день
1.45%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.69%
1 год
10.97%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.95%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Water ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PIO и SPMO

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PIO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIO
Ранг доходности на риск PIO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.06

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.60

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.96

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

6.90

-3.93

PIO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.86

-0.66

Корреляция

Корреляция между PIO и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и SPMO

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF
1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PIO и SPMO

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PIOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-30.95%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.70%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-22.74%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-30.95%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-7.31%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-4.66%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.22%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.80%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

22.77%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

19.08%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

20.09%

-1.96%