Сравнение PIO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PIO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.95% против 17.41% соответственно.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и SPMO
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PIO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PIO
SPMO
Сравнение PIO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.96 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.90 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PIO и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и SPMO
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и SPMO
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -30.95% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.70% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -22.74% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -30.95% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.31% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -4.66% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.22% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.80% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 22.77% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.08% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.09% | -1.96% |