Сравнение PIO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PIO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -1.55% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.17% соответственно.
PIO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.80%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и RSP
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PIO vs. RSP — Ранг доходности на риск
PIO
RSP
Сравнение PIO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.89 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PIO и RSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и RSP
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.03% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и RSP
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -59.92% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.54% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -21.38% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -39.04% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -5.97% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -6.69% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.78% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и RSP
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.47% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.83% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.17% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.20% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.36% | -0.23% |