PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PIO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.86% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PIO and RSP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between PIO and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и RSP

Секторы
PIO
RSP

Промышленность

56.4%
14.1%

Сырьевые материалы

8.6%
4.1%

Технологии

8.0%
19.6%

Коммунальные услуги

7.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.9%

Здравоохранение

4.6%
11.0%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

6.0%

Промышленность

PIO
56.4%
RSP
14.1%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
RSP
4.1%

Технологии

PIO
8.0%
RSP
19.6%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
RSP
6.1%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
RSP
9.9%

Здравоохранение

PIO
4.6%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

PIO
0.2%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

PIO

-

RSP
3.7%

Потребительский защитный сектор

PIO

-

RSP
6.5%

Энергетика

PIO

-

RSP
4.5%

Недвижимость

PIO

-

RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PIO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIORSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.70

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.47

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.49

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

9.48

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIORSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.70

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PIO и RSP

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-59.92%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-7.85%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.81%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-21.38%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-39.04%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-0.38%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-6.65%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.06%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и RSP

Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.56%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.29%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

11.56%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.18%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.35%

-0.13%

Сравнение комиссий PIO и RSP

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и RSP

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PIO and RSP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.44%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 8.55% for PIO. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.02% for PIO.

PIO is categorized as Water Equities, while RSP is S&P 500. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор