PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PIO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.55% против 21.94% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PIO and QQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.68

The correlation between PIO and QQQ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIO и QQQ

Секторы
PIO
QQQ

Промышленность

56.4%
2.8%

Сырьевые материалы

8.6%
1.1%

Технологии

8.0%
53.8%

Коммунальные услуги

7.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.3%

Здравоохранение

4.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

PIO
56.4%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
QQQ
1.1%

Технологии

PIO
8.0%
QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
QQQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

PIO
4.6%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

PIO
0.2%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

PIO

-

QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

PIO

-

QQQ
7.7%

Энергетика

PIO

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

PIO

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PIO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.64

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.45

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.51

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

13.49

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.64

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PIO и QQQ

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-82.97%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.96%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-22.77%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-35.12%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-35.12%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-0.26%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-32.79%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.11%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и QQQ

Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.44% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.49%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.10%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.94%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.38%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

22.29%

-4.07%

Сравнение комиссий PIO и QQQ

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и QQQ

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PIO and QQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 8.55% for PIO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.38% for QQQ.

PIO is categorized as Water Equities, while QQQ is Nasdaq-100. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор