Сравнение PIO с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PIO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.95% против 17.98% соответственно.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и PPA
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PIO vs. PPA — Ранг доходности на риск
PIO
PPA
Сравнение PIO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.09 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.80 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.37 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 13.40 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.09 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PIO и PPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и PPA
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и PPA
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -57.37% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -13.71% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -18.37% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -43.92% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -8.56% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -9.19% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.45% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и PPA
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.77%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.57% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 15.14% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 21.75% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.22% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.48% | -2.35% |