Сравнение PIO с IYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Transportation Average ETF (IYT).
PIO и IYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и IYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и IYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIO имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции IYT немного впереди с 9.12%.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и IYT
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.
Доходность на риск
PIO vs. IYT — Ранг доходности на риск
PIO
IYT
Сравнение PIO c IYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | IYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.73 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.24 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PIO и IYT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и IYT
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IYT в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и IYT
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и IYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -60.39% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -15.01% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -29.15% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -41.28% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -8.32% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -9.37% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.45% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и IYT
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.77%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.84% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 14.66% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 26.03% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.07% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 23.04% | -4.91% |