Сравнение IYT с UNP
IYT (iShares Transportation Average ETF) is Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while UNP (Union Pacific Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IYT returned 10.50%/yr vs 14.25%/yr for UNP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYT и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.25% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.50%
UNP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам IYT и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 13.67% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
UNP Union Pacific Corporation | 15.28% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between IYT and UNP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2003 г. | 0.76 |
The correlation between IYT and UNP shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. UNP — Ранг доходности на риск
IYT
UNP
Сравнение IYT c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.82 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.41 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IYT и UNP
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -67.49% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.28% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -17.75% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -31.83% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -38.72% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.05% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -17.08% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 5.04% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и UNP
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 5.83%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.53% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 17.06% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 21.27% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.75% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 25.30% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и UNP
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности UNP в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.95% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.09% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
IYT and UNP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (7.53%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs UNP's -67.49%.
IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYT и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор