PortfoliosLab logo
Сравнение IYT с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и UNP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYT и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
513.73%
2,156.51%
IYT
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.41

UNP:

-0.33

Коэф-т Сортино

IYT:

-0.45

UNP:

-0.33

Коэф-т Омега

IYT:

0.94

UNP:

0.96

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.39

UNP:

-0.40

Коэф-т Мартина

IYT:

-1.30

UNP:

-1.11

Индекс Язвы

IYT:

7.94%

UNP:

6.91%

Дневная вол-ть

IYT:

24.74%

UNP:

23.39%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

IYT:

-20.23%

UNP:

-17.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 5.75% против 9.68% соответственно.


IYT

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-8.09%

5 лет

11.03%

10 лет

5.75%

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.18%

5 лет

8.10%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYT: -0.41
UNP: -0.33
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYT: -0.45
UNP: -0.33
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IYT: 0.94
UNP: 0.96
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYT: -0.39
UNP: -0.40
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYT: -1.30
UNP: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNP равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.33
IYT
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и UNP

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности UNP в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
UNP
Union Pacific Corporation
2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок IYT и UNP

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.23%
-17.33%
IYT
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и UNP

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
12.17%
IYT
UNP