Сравнение PIO с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
PIO и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PIO и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -9.82% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и GDE
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
PIO vs. GDE — Ранг доходности на риск
PIO
GDE
Сравнение PIO c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.95 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.47 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.77 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 10.77 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.95 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.13 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PIO и GDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и GDE
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и GDE
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -32.01% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -22.66% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -16.07% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -7.75% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.84% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и GDE
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.77%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 12.02% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 25.26% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 32.25% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 26.19% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 26.19% | -8.06% |