PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDE с GOLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).

GDE и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDE и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и GOLY

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%57.98%19.82%12.74%-17.85%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -11.63%.

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVTGOLY с SPIB

Сравнение комиссий GDE и GOLY

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDE vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEGOLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.55

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.90

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.70

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

2.74

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEGOLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.55

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.39

+0.74

Корреляция

Корреляция между GDE и GOLY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GOLY

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности GOLY в 8.77%

TTM20252024202320222021
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GDE и GOLY

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GOLY.

Загрузка...

Показатели просадок

GDEGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-35.99%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-27.42%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-23.75%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-11.33%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.96%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GOLY

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 12.02%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDEGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

13.29%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

29.56%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

33.56%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

21.95%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

21.95%

+4.24%