Сравнение GDE с GOLY
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. GDE is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 47.08%/yr vs 17.72%/yr for GOLY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -18.09%.
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -17.85% |
Correlation
The correlation between GDE and GOLY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between GDE and GOLY shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. GOLY — Ранг доходности на риск
GDE
GOLY
Сравнение GDE c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.13 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 0.29 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.12 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.30 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и GOLY
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -35.99% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -30.16% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -30.16% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -29.33% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -11.87% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 13.12% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GOLY
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеют волатильность 6.68% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.55% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 29.54% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 32.90% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 22.30% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 22.21% | +3.91% |
Сравнение комиссий GDE и GOLY
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GOLY
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GOLY в 9.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and GOLY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to GOLY (6.55%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GOLY's -35.99%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 17.72% for GOLY. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 3.88% for GDE.
GDE is categorized as Gold, while GOLY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.79% for GOLY.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор